وضعیت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری در نظام بانکی

به گزارش بانک امروز، ابوالفضل جعفری، مدیرعامل شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین در گفتگو با سیمای بانکداری گفت: بر اساس مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا.، بانک‎‌ها در راستای ارائه خدمات اعتباری، با سه حوزه امتیازدهی اعتباری یا اعتبارسنجی (credit scoring)، رتبه‌بندی اعتباری (credit rating) و رتبه‌بندی داخلی (internal rating) سروکار دارند.

جعفری تشریح کرد: امتیاز اعتباری که توسط شرکت‌های «مستقل» اعتبارسنجی و با استفاده از داده‌های «کمّی» تجمیع شده در «پایگاه داده اعتباری» محاسبه و اعلام می‌گردد عمدتاً توسط بانک‌ها به‌منظور ارزیابی «تمایل» مشتریان حقیقی به ایفای تعهداتشان، مورد استفاده قرار می‌گیرد اما رتبه اعتباری که توسط مؤسسات یا شرکت‌های «مستقل» رتبه‌بندی اعتباری و با استفاده از داده‌های «کمّی» و «کیفی» تعیین می‌گردد به‌منظور ارزیابی «توان» مشتریان حقوقی بانک‌ها برای ایفای تعهداتشان، قابل استفاده است و رتبه اعتباری داخلی نیز که بر اساس نظام رتبه‌بندی اعتباری «داخلی بانک‌ها»‌ و با استفاده از داده‌های «کمّی» و «کیفی» قابل تعیین است می‌تواند به‌منظور ارزیابی توأم «تمایل» و «توان» مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی برای ایفای تعهداتشان مورد استفاده قرار گیرد.

او یادآور شد: این سه حوزه، در شرایط کنونی وضعیت متفاوتی در نظام بانکی ایران دارند. وی در تشریح این موضوع بیان داشت در حال حاضر، تنها یک شرکت یعنی اعتبارسنجی ایران، دارای مجوز اعتبارسنجی از بانک مرکزی است و بانک‌ها نیز همان‌طور که اشاره شد برای اعتبارسنجی عمدتاً مشتریان حقیقی خود از گزارش‌های اعتبارسنجی این شرکت استفاده می‌نمایند.

مدیرعامل شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین افزود: مقررات ناظر بر حوزه اعتبارسنجی اخیراً بر اساس «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، دچار تغییراتی شده است و تقریباً تمامی وظایف و اختیارات بانک مرکزی در حوزه اعتبارسنجی، به‌جز ایجاد «پایگاه داده اعتباری کشور»، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است که در حال حاضر نیز در همین مرحله گذار قرار دارد.

اما به اعتقاد وی وضعیت نظام بانکی در زمینه رتبه‌بندی اعتباری چندان مناسب نیست و شرایط برای استفاده بانک‌ها از خدمات شرکت‌های مستقل رتبه‌بندی اعتباری به‌خوبی مهیا نشده است.

جعفری ادامه داد: در حال حاضر سه شرکت رتبه‌بندی اعتباری با مجوز و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در حال فعالیت در کشور می‌باشند که عمده خدمات رتبه‌بندی اعتباری آنها معطوف به اوراق بهادار و شرکت‌هایی است که قصد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را دارند و خدمات فعلی آنها از نظر قیمت، مدت‌زمان، سازوکار ارائه و … برای بانک‌ها ویژه‌سازی نشده است. این در حالیست که بر اساس آخرین نسخه «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری»، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای تعیین ضرایب تعدیل ریسک اعتباری مطالبات بالای هزار میلیارد ریال باید از رتبه اعتباری مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری استفاده نمایند. بر این اساس، به اعتقاد ایشان بازنگری مقررات فعلی بانک مرکزی برای استفاده بانک‌ها از خدمات شرکت‎های رتبه‌بندی اعتباری، ضروری به‌نظر می‌رسد.

مدیرعامل شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین توضیح داد: در زمینه رتبه‌بندی داخلی نیز به‌نظر می‌رسد جای کار زیادی وجود دارد و اکثر بانک‌ها هنوز فاقد نظام حرفه‌ای رتبه‌بندی داخلی‌اند به نحوی که بتواند نرخ‌های نکول انواع مختلف مشتریان را به‌خوبی برآورد نماید.

وی در پایان گفت: با درک چنین شرایطی بود که بانک اقتصاد نوین از سال ۱۴۰۱ از طریق شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین که یکی از شرکت‌های وظیفه‌ای این بانک است اقدام به طراحی، پیاده‌سازی و توسعه سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری داخلی خود تحت عنوان «سنجی‌نو» نمود. این سامانه که برای هر یک از انواع مختلف مشتریان اعم از حقیقی، صنفی، حقوقی مالی و حقوقی غیرمالی و همچنین ضامنین حقیقی، دارای مدل اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری ویژه است می‌تواند به‌عنوان الگویی برای پیاده‌سازی و استقرار موفق یک سیستم رتبه‌بندی داخلی حرفه‌ای در نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.